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IF多头资金明显流入

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本周大盘“三连阴”,延续调整格局。虽然市场周二探底回升,但是周三再度冲高回落收中阴线。周三收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-1.98%、-2.23%、-1.78%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为-1.96%、-2.49%、-1.51%,对应升贴水为-26.26点、-25.75点、-32.07点,下月合约对应升贴水分别为-51.06点、-43.75点和-116.87点。虽然当月合约临近交割贴水收敛,但绝对值仍较高,而且下月合约贴水进一步扩大,绝对值更是处于近一年来较高的水平,彰显当前市场略显悲观的情绪。

期指周三持仓略微分化,IF减仓9038手,IH减仓5020手,IC微幅增仓883手。结合当天下跌的行情,IF和IH显示下行压力有缓和的可能,且IC仍然压力较大。但是从分时图看,三大期指都是早盘减仓高位振荡,午后增仓快速下跌,说明多空博弈中空方还是明显占主导。从中线持仓变化看,最近两周调整行情中总持仓呈现增仓趋势,从3月4日开始的13个交易日累计IF增仓20492手,IH增仓8271手,IC增仓10986手,说明本轮下跌形成空方主动增仓施压的格局,多空博弈中空方占据主动。周三IF和IH的减仓是否具有持续性是关键,如果持仓下降,市场下行压力或许会减弱。

分析周三交易所公布前20席位合并持仓数据,IF多头增仓3315手,空头减仓2714手,明显对多头有利。IH多头减仓3360手略小于空头减仓4163手,IC多头增仓1409手也略小于空头增仓1556手,IH和IC多空略显平衡。从净持仓看,IF净空从11681手下降到9988手,IH净空从3841手下降到2707手,IC净空从13416手下降到12933手,均呈现空方优势减弱的迹象。

主力席位合并数据分析,IF合约前三席位多头明显增仓,其中国泰君安加多1271手,中信加多868手,海通加多695手,海通还减空1167手。另外,排名靠后的中金加多3194手,虽然多头减仓的席位也较多,但明显还是呈现多头资金流入。IH数据缺乏亮点。IC合约出现中信期货席位减空128手加多1073手,虽然申万和方正中期大幅减多形成对冲,但是也似乎看到一些抄底资金进场迹象。

综合分析,期指总持仓以减仓为主,对于下跌缓和有利。净空头明显下降,尤其IF出现明显大多头资金进场,这可能增强市场的支撑力。因此,如果外围股市没有继续大幅下挫的拖累,国内跌势放缓,甚至出现反弹的概率在增大,其中IF值得关注。


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品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 07-24 46.5 +3.56
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