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有色期货ETF成交额明显放大

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3月11日,大成有色金属期货ETF(简称有色期货ETF)成交额达2591万元,创上市以来新高。昨日,有色期货ETF成交额1864万元,依然保持较高的市场活跃度。

市场人士认为,有色金属是不可再生的耗材资源,受环保约束、人工成本、开采条件等生产成本因素影响,价格波动有刚性底线,因此,在当前有色金属价格底部进一步夯实、国内疫情基本控制、企业生产逐步恢复正常的基础上,有色期货ETF投资的绝佳窗口期出现,近两日成交额的增加显示出投资者对有色金属市场未来前景充满信心。

据介绍,由于有色期货ETF跟踪的是上期所的有色金属期货合约,如果投资者买入有色期货ETF的同时,在期货市场按相关指数权重对应的成分合约进行卖出对冲,能较为稳妥地锁定折价盈利。等盘中交易价格与IOPV(ETF基金份额参考净值)趋于一致甚至出现溢价时,投资者可以双边平仓实现盈利变现。这种套利方式要比传统ETF套利在场内折价时场内买入、然后在场外申请赎回的方式效率高,成本确定且交易费用低。

从有色期货ETF盘中表现看,3月11日,上述此类套利资金较为活跃。有色期货ETF盘中交易价格较IOPV报价出现接近1%的折价时,与此相伴随的是成交流水中明显持续出现1万份的整数大买单。大成基金相关负责人表示,这应该是聪明的投资者充分利用深交所、上期所两个市场,敏锐地把握住了相应的套利机会。

有色期货ETF招募说明书显示,该ETF申赎采用代买代卖模式,由管理人代为操作。因此,如果选择赎回的方式退出,赎回成本并不确定,取决于管理人的实际操作价格。上述大成基金相关负责人表示,鉴于此,相信后期该ETF的折价套利会出现新形式,即买入场内有色期货ETF的同时卖出对应期货合约对锁,待折价消失甚至溢价出现,再卖出有色期货ETF,同时平仓期货合约。

有色期货ETF实行场内T+0交易制度,该ETF跟踪的标题期货合约也实行T+0交易制度。前述大成基金相关负责人表示,这便利了套利交易,最快当日即可实现收益变现。相信随着场内交易量的提升,有色期货ETF将更加受到市场关注。

据期货日报记者了解,截至3月6日,对比业绩基准上期有色金属期货价格指数IMCI,有色期货ETF跑赢基准约2.40%。


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综合指数 03-31 129.97 -0.48
长材指数 03-31 148.72 -0.48
扁平材指数 03-31 112.03 -0.48
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-27 37.11 -11.65
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冷卷情绪 03-27 22.72 -17.41
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